根据《建筑设计防火规范》规定，建筑高度不大于21米的住宅建筑可以设置敞开楼梯间，而封闭楼梯间通常适用于建筑高度超过一定范围或有特殊用途的建筑，如高层建筑、设有歌舞娱乐放映场所的建筑以及地下建筑。因此，选项C是不应设置封闭楼梯间的建筑。